BIST 100 endeksi, son 2 haftadır satış baskılarının ardından dün gelen enflasyon verisi sonrasında bankaların öncülüğünde %2,98’lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Gecelik faizlerin %49 seviyesinde kalması ve iç siyasi gelişmeler endeks üzerinde son 1 aydır baskı yaratırken hisse senedi fonlarından çıkışlar gözlemlendi.
Yabancı yatırımcılar, 18 Nisan-23 Mayıs arasında 6 haftadır aralıksız alım yaparken toplamda yaklaşık 900 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Ayrıca yabancılar, bu süreç boyunca 2,275 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı.
BIST 100 endeksi, bu süreçte dolar bazlı kaybını sürdürürken hisse senedi fonları ise yabancı endekslere yatırım yapan hisse senedi fonları dahil edilmediğinde 18 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 12 milyar TL’lik portföy kaybına uğradı.
Bu süreçte yabancı yatırımcıların toplam takas içerisinde payını artırdığı ve hacminde aylık olarak artış gözlemlenen endekse betası yüksek hisseler, yatırımcıların ve fonların yakın takibinde yer alıyor.
Fakat belirtmek gerekir ki, dün gelen enflasyon verisine karşın TCMB, piyasayı %49’la fonlamaya devam etti. Şahin görünüm henüz sürse de gelen enflasyon verisi sonrasında dezenflasyonist sürece ve faiz indirimlerine olan inanç artmış durumda.
BIST 100 Endeksine Beta Katsayısı > 1,1
BIST 100 Endeksi İçindeki Ağırlığı > %3
Aylık Ortalama Hacim Artışı > %0
Yabancı Takas Oranı Değişimi (18 Nisan-4 Haziran) > %0
📊Kriterlerimize göre piyasa değeri en yüksek şirketlerden başlayarak filtreleme yaptığımızda karşımıza şu hisseler çıkıyor: 👇
BIST 100 Endeksine Beta Katsayısı
Beta katsayısı, bir yatırımın fiyatındaki dalgalanmaların derecesini ölçen bir göstergedir. bir hisse senedinin veya portföyünün fiyat hareketlerinin, genel piyasa hareketlerine göre ne kadar duyarlı olduğunu belirlemek için kullanılır.
Beta katsayısının 1’den küçük olması, hissenin piyasa hareketlerine daha duyarsız olduğunu yükseliş veya düşüş dönemlerinde endeksten farklı hareket ettiğini gösterir.
Beta katsayısının 1’den büyük olması ise hissenin, endeksin yükselmesi durumunda endeksten daha fazla yükseldiğini, düşüş durumunda ise daha fazla düştüğünü gösterir. Özellikle piyasaların yükselebileceğine dair beklentiler oluştuğu durumlarda yatırımcılar beta oranı yüksek hisseleri tercih etmeye yönelirler.
🎯Seçtiğimiz hisselerin, son 1 ayda BIST 100 endeksine betasının 1,1’den büyük olmasını tercih ettik.
Aylık Ortalama Hacim Büyümesi
Hacim, bir hisse senedinde belirli bir zaman diliminde gerçekleşen alım-satım işlemlerinin toplam miktarını ifade eder. Hacim, yatırımcıların bir hisseye olan ilgisini ve piyasa hareketlerinin gücünü anlamak için önemli bir göstergedir.
Yüksek Hacim: Hisseye olan talebin arttığını, fiyat hareketlerinin daha güçlü ve güvenilir olabileceğini gösterir. Genellikle yükseliş veya düşüş trendlerinin teyidi olarak kabul edilir.
Düşük Hacim: Talebin azaldığını, fiyat hareketlerinin daha zayıf ve kararsız olabileceğini işaret eder.
🎯Listedeki hisselerin aylık ortalama hacminin büyümesini tercih ettik.
Yabancı Takas Oranı Değişimi
Yabancı takas oranı, şirketlerin borsaya açık hisse senetlerinin yabancı kurumlardaki saklama paylarını gösterir. Citibank-Deutsche Bank-Bank of America gibi yabancı kurumların saklamasındaki paylar, yabancı yatırımcı olarak tanımlanır.
🎯Seçtiğimiz hisselerin TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre yabancıların alıma geçtiği 18 Nisan haftasından bu yana yabancı takas oranı yükselen hisseler listeye dahil edilmişti.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken kullanılan kaynaklar: Finnet
