Greeks nedir?

Greeks, opsiyonun fiyatının farklı faktörlere nasıl tepki vereceğini gösteren metriklerdir. Opsiyonun zamanla, hisse fiyatıyla veya volatiliteyle nasıl değişebileceğini anlamaya yardımcı olur.

Delta:
Hissenin fiyatı $1 arttığında, opsiyonun değerinin teorik olarak ne kadar değişeceğini gösterir.

Gamma:
Hissenin fiyatı $1 arttığında ya da azaldığında opsiyonun delta değerinin ne kadar değişeceğini gösteren teorik ölçüdür.

Theta:
Vade tarihine yaklaştıkça opsiyonun zaman değerinden ne kadar kaybedeceğini gösteren teorik bir tahmindir.

Vega:
Beklenen volatilite 1% arttığında, opsiyonun değerinin teorik olarak ne kadar değişeceğini gösterir.